ru.nethack

 
 - RU.NETHACK -------------------------------------------------------------------
 From : Yury V Reshetov                      2:5085/131.6   03 Sep 2004  15:10:52
 To : All
 Subject : Das Kapital 2/2
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 быстрее всего должен скатиться по наклонной прямой поверхности, т.к. в этом
 случае путь его будет наиболее коротким, а любой изгиб должен увеличить длину
 пути. Hа самом деле это впечатление обманчиво. Самый короткий путь - не самый
 быстрый.
 
 Возникает вопрос о том, как грамотно рассчитать плоскость по которой будет
 скатываться шарик, таким образом, чтобы в конце - точке Б он имел наибольший
 импульс.
 
 Hачнем с того, что в точке А шарик имеет наибольшую потенциальную энергию. По
 мере движения к точке Б потенциальная энергия преобразуется в кинетическую и
 уходит на сопротивление сопротивление среды и все время убывает. Значит перед
 нами сугубо экономическая задача - сократить расход потенциальной энергии.
 
 Обозначим потенциальную энергию через П, приращение (убывание) ее с учетом
 сопротивления среды  через delta П, а также кинетическую энергию через К и
 приращение ее через delta К.
 
 Чтобы не морочить голову излишними выкладками, сразу выведу уравнение в котором
 потенциальная энергия экономится:
 
 -К * delta П = П * delta K (1)
 
 Я не делаю выкладок, которые привели к конечному уравнению, поскольку они
 примитивны даже для школьника - это разновидность неравенств Коши:
 
 Если произведение произвольных положительных чисел х1, х2 ... хn равно P, то их
 сумма s = x1 * x2 * ... xn достигает наибольшего значения, равного n * P ^
 (1/n) при равенстве всех чисел. Важно заметить, что количество самих чисел
 играет важную результативную роль наравне со значением.
 
 Поскольку общая энергия шарика и есть сумма его кинетической и потенциальной
 энергии, то окончательный вывод приведет к неравенствам Коши. Величина их
 соотношений на каждом участке сведется к:
 
 -К / П = delta K / delta П
 
 что и есть уравнение (1).
 
 А что будет представлять из себя траектория движения шарика? Это будет
 волнистая линия со спусками и подъемами.
 
 Теперь можно переходить к рынку. Если вместо потенциальной энергии в уравнение
 подставить пассивы - материальные средства имеющиеся, в распоряжении, но не
 приносящие прибыль, а вместо кинетической активы - материальные средства
 вложенные в предпринимательскую деятельность, то мы получим точное решение
 формулы Карла Маркса и ответим на вопрос, каким должна быть delta Деньги.
 Причем в данном случае эта самая дельта окажется вовсе не фиксированной, как
 полагали экономисты в СССР, а отвечающей спросу и предложению. В результате
 получается плановая экономика с учетом спроса и предложения, имеющая еще одно
 преимущество - превращение дефицита и профицита в материальную выгоду. Что - то
 типа амортизатора, который сглаживает рыночные колебания и не дает ажиотажу
 превысить спрос выше пределов реальной потребности, тем самым устраняя
 потенциалы возможного кризиса. Только механический амортизатор преобразует
 энергию колдобин в тепло, а экономический в материальные ценности.
 
 Я опять, ради краткости не буду расписывать все формулы, а лишь приведу
 конечный их вид. Предположим, что у нас есть склад материальных ценностей,
 каждое из которых имеет количество и цену.
 
 Если с количеством все и без того понятно, то следует определиться с понятием
 цена. Цена - это отрицательная первая производная количества денег переходящих
 в собственность от покупателя к продавцу по отношению к количеству товара
 переходящего в собственность от продавца к покупателю за одну сделку.
 
 Цена = - delta Деньги / delta Товар
 
 Если у нас всего одно наименование товара на складе и некое количество денег в
 запасе, тогда цена пассивного товара должна быть равна:
 
 Цена = Деньги / Количество товара
 
 Из неравенств Коши получаем, для каждой сделки, которое изменит цену пассивного
 товара за счет активного во время сделки:
 -Деньги / Количество товара = delta Деньги / delta Tовар
 
 Актив равен пассиву по величине, в результате чего соблюдается бухгалтерский
 баланс.
 
 Осталось выяснить, как рассчитать выгодную сделку, если нам известно количество
 денег на своем счету и количество товара хранящегося на складе. Предположим мы
 решили продать или приобрести некое количество товара. Какова будет его
 минимальная цена в случае покупки и максимальная в случае реализации:
 
 Цена = Деньги / (Товар + (delta Товар) * 2)
 
 Если мы реализуем товар в неком количестве - delta Товар, то значит, спрос на
 него повысится и его величина будет отрицательна, цена возрастет. В случае
 приобретения, повысится предложение и цена понизится. Повышение цены в первом
 случае будет сдерживать спрос, а во втором предложение.
 
 Количество денег и товара, меняющих собственника в каждой сделке уже легко
 расчитать по формулам:
 
 Delta Деньги = (Цена * Товар - Деньги) / 2
 Delta Товар = (Деньги / Цена - Товар) / 2
 
 Если у нас несколько наименований товара, тогда вместо константы 2 в формулу
 следует подставить количество наименований плюс 1 (дополнительная единица, как
 еще одно наименование товара - это сами деньги).
 
 Разобрали теорию, и чтобы не быть голословными, перейдем непосредственно к
 практике. Hам необходимо на практическом опыте убедиться, что действительно
 колебания цен можно преобразовать в материальные ценности. Используем для этого
 биржевые торги.
 
 Для торговли на бирже посредством интернет, нам понадобится торговый терминал
 под названием MetaTrader, который можно скачать на http://www.metaquotes.net.
 Данный терминал имеет поддержку русского языка и справочное руководство на
 русском языке.
 
 А также программка, с помощью которой, можно будет совершать торги на бирже с
 использованием вышеприведенных формул. MetaTrader позволяет использовать такие
 программки, написанные на языке программирования Meta Quotes Language.
 
 Приведу исходный текст такой программки (см. приложение 1). Чтобы было
 понятнее, вставим в нее комментарии, помеченные символами "//" - двойной прямой
 слэш.
 
 Алгоpитм настpоен на то, чтобы имея на депозите $4000 совеpшать сделки до
 момента когда депозит возpастет выше пpедела $1000000, после чего, закpыть все
 откpытые оpдеpа и завеpшить тоpги миллионеpом. (Результат тестиpования пpиведен
 в пpиложении 2).
 
 Паpаметpы экспеpта:
 
 Stop Loss - количество одновpеменно задействованных экспеpтов. Максимум 11 по
 количеству инстpументов (гpафиков).
 Take Profit - завеpшение сделки по достижении пpибыли в пунктах (по умолчанию
 30).
 Trailing Stop - сдвиг убытков в пpибыльную стоpону пpи движении котиpовок в
 положительную стоpону. Защищает сделки от возможных движений котиpовок в
 стоpону отpицательную. По умолчанию 10.
 
 Минимальный интеpвал между двумя биpжевыми опеpациями - 5 минут.
 
 Паpаметpы инстpументов. Hе менее H1 (не менее почасовых). Т.е. можно ставить
 H1, H4, D1 или W1.
 
 Более подpобная инфоpмация:
 
 Моя статья в жуpнале "infoCOM.UZ" ь11 за 2003 г. "Cтpатегические игpы для
 взpослых" на http://ru.infocom.uz/more.php?id=P331_0_1_0_C&which=weblog
 
 Использование и создание пpогpамм экспеpтов для MetaTrader на
 http://www.alpari-idc.ru/ru/userguide/experts/index.php?part=1
 
 --- GoldED/W32 3.0.1
  * Origin: http://ru.infocom.uz/ (2:5085/131.6)
 
 

Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты  уменьшение даты  тема  автор